Intermarket Handelsstrategien Katsanos

Copyright 169 2010 von John Wiley amp Sons, Ltd. oder ähnlichen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Es ist aus dem Lesen Intermarket Trading Strategies klar, dass Markos Katsanos kombiniert technische Kompetenz mit gesundem Menschenverstand, um einen Hauch von frischer Luft für aktive Investoren zu bringen. Seine Beispiele sind zeitgerecht und durchdacht, was ein Bewusstsein für unser risikoreiches Umfeld widerspiegelt. Er versteht und erklärt die wichtigen Grundsätze des erfolgreichen Handels und bietet seine Lösungen an. Ich kann es sehr empfehlen. 822 822 Perry Kaufman, Händler und Autor von Smarter Trading. Neue Handelssysteme und Methoden. Und andere Bücher über technische Analyse und Handel. Als ich meine Forschung über Intermarket-Analyse in den frühen 908217 begann, gab es nur sehr wenige Analytiker in diesem Bereich tätig. John Murphy war der erste, der Intermarket-Beziehungen einführte und ich war der erste, der mechanische Handelsstrategien mit ihnen veröffentlichte. Andere haben über die Jahre verfolgt, aber mit sehr wenig ursprünglicher Forschung. Dies ist das erste Buch, das ich seit Jahren mit neuen Materialien, Ideen und Handelssystemen gesehen habe, die das Feld der Intermarket-Analyse voranbringen und ich für einen sehr freuen, dieses Buch zu unterstützen. Ich habe viele Bücher und Artikel während meiner Karriere gelesen und ich denke, dass dieses Buch eines der besten zu diesem Thema ist und es wird eine große Referenz für Anwendungen der Intermarket-Analyse und insbesondere Trading-System-Entwicklung in den heutigen volatilen Märkten. Vor dem Entwerfen eines Handelssystems ist es absolut notwendig, ein tiefes Verständnis der Märkte zu gewinnen. Markos Katsanos macht eine hervorragende Aufgabe, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Märkten durch die Verwendung von statistischen Werkzeugen zu erklären, die er in klarer und einfacher Sprache macht. Die Leser dieses bemerkenswerten Buches werden besser in der Lage sein, Handelssysteme zu schaffen, die jeden Markt erobern können. Nur Markos Katsanos könnte eine solche Klarheit auf das höchst komplexe und unverschlüsselbare Thema der Intermarket-Analyse bringen. Das Buch ist ein Schatz von statistischen Tabellen, Handel Ideen, Metastock-Code und Beratung in Bezug auf die Entwicklung von Handelssystemen. Katsanos bietet dem einzelnen Investor leistungsfähige und innovative neue Werkzeuge, um den Markt systematisch zu schlagen. Die detaillierten Abschnitte über das Bauen und Testen von Handelssystemen sind bei weitem die besten, die ich bisher gelesen habe. Das Kapitel über die FOREX und die Systeme für den Yen den Handel und den Euro ist ein Muss für alle ernsthaften Devisenhändler 822 822 Dr. Alexander Fesakis Trader und technische Strategist. There sehr wenig Informationen da draußen auf die Intermarket-Analyse und das war mein Hauptmotivation für dieses Buch zu schreiben. In der Tat, die Market Technician Association (MTA), die Bedeutung der Intermarket-Analyse zu realisieren, haben vor kurzem 9 Kapitel aus meinem Buch in der 2016 Ebene 2 und Ebene 3 CMT Lehrplan und die zugehörigen Lehrbücher für die CMT-Prüfungen erforderlich Im Gegensatz zu anderen Büchern, die beschreiben, was passiert In der Vergangenheit, Intermarket Trading-Strategien können Sie vorhersagen, was in der Zukunft geschehen wird. Aber wie wirken sich die Märkte gegenseitig aus und beeinflussen sich gegenseitig und wie können wir Intermarket-Beziehungen nutzen, um ein tragfähiges technisches System zu konstruieren? Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil enthält die wichtigsten historischen Korrelationen zwischen Aktienindizes, Rohstoffen und Devisen. Darüber hinaus werden die Grundprinzipien der Intermarket-Analyse erläutert. Im zweiten Teil finden Sie benutzerdefinierte Handelssysteme für den Handel der SampP, DAX und FTSE Futures, Gold und anderen Rohstoffen und Forex. Um herauszufinden, wie die Systeme durchgeführt werden, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, klicken Sie hier Vorhersagemodelle beruhen entweder auf fundamentalen oder technischen Analysen, um Aktien auszuwählen. Wenn Sie nicht sicher sind, welches das Beste für Sie ist oder wenn Sie ein technischer Händler sind, aber viel Zeit damit verbringen, eine Bestandsgrundlage zu erforschen, bevor Sie den Auslöser ziehen, dann könnten Sie diesen Artikel nützlich finden. Dieser Artikel wurde in der Dezember 2013 Ausgabe der Technischen Analyse von Aktien und Commodities WESENTLICHEN ODER TECHNISCHE ANALYSE NACHWEIS FLAGS IN Intraday-Charts veröffentlicht Haben Flaggen in Intraday-Charts arbeiten Was die optimale Kursziel In diesem Artikel ist, werde ich ein System präsentieren (und der Tradestation Code ), Um Intraday-Flags zu identifizieren und zu handeln. Veröffentlicht in der Dezember 2014 Ausgabe von Technical Analysis von Aktien und Rohstoffe. TRADING THE LOONIE Rohöl ist der größte einzelne Beitrag zur Gesamtmenge der von Kanada verdienten Devisen, und die Bedeutung des Rohöls zu den Deviseneinnahmen von Kanada hat im Laufe der Zeit zugenommen. Eine Korrelation Analyse im ersten Teil dieses Artikels zeigte eine erstaunliche 81 Korrelation zwischen dem kanadischen Dollar und WTI Rohöl. Diese hohe Korrelation wird im zweiten Teil des Artikels genutzt, um ein Handelssystem zu ziehen, um kanadische Dollar-Futures zu handeln. Bei Backtesting produzierte das System eine annualisierte 129-Rendite und produzierte 123 Trades, die rund 70 genau waren und einen Gewinnfaktor von 4,7 aufwiesen. Dieser Artikel wurde in der Dezember 2015 Ausgabe der Technischen Analyse von Aktien und CommoditiesPART I Kapitel 1 Intermarket-Analyse 1.1 Bestimmung Inter Beziehungen 1.2 Einsatz von Inter Korrelationen zur Portfoliodiversifikation Kapitel 2 Korrelation 2.1 Der Korrelationskoeffizient 2.2 Annahmen 2.3 Ausreißer 2.4 homoscedasticity Kapitel 3 Regression 3.1 veröffentlicht Die Regressionsgleichung 3.2 Multiple Regression 3.3 Annahmen 3.4 Nichtparametrische Regression Kapitel 4 Internationale Indizes und Rohstoffe 4.1 Der DAX 4.2 Der CAC 40 4.3 Der FTSE 4.4 Der Dow Jones Stoxx 50 und Euro Stoxx 50 4.5 Der NIKKEI 4.6 Der Hang Seng 4.7 Handelszeiten, Symbole und die Volatilität 4.8 der Dollar-Index 4.9 der XOI und die OIX 4.10 der CRB-Index 4.11 der Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) 4.12 der XAU und HUI 4.13 der VIX Kapitel 5 SampP-500 5.1 Korrelation mit internationalen Indizes 5.2 Zinsen, Commodities, FOREX und der VIX 5.3 Korrelation zwischen dem SampP-500 und Bestände Kapitel 6 europäischen Indizes 6.1 der Dax 6.2 Korrelation mit Aktien 6,3 europäischen Futures 6.4 Zeitfaktor 6.5 Intraday Kapitel 7 GOLD 7.1 Korrelationen mit Aktien - und Rohstoffvermögen 7.2 induktiver oder kapazitiver 7.3 Welche Zeitrahmen Kapitel 8 Intraday-Korrelationen 8.1 Beziehungen zwischen verschiedenen Zeitrahmen. 8.2 Inter Regression 8.3 Welche Zeitrahmen 8.4 Lagging oder Führende Kapitel 9 Inter Indikatoren 9.1 Relative Strength 9.2 Bollinger Band Divergence 9.3 Inter Disparität 9.4 Inter LRS Divergence 9.5 Inter Regression Divergence 9.6 Divergence Momentum Oscillator 9.7 Z-Score Divergence 9.8 Mehrere Inter Divergence 9.9 Multiple Regression Divergence 9.10 Intermarket Moving Average 9.11 Congestion Index PART II Kapitel 10 Handelssystem-Design 10.1 Backtesting 10.2 Profitabilität auswerten 10.3 Drawdown und andere Risiko-Metriken 10.4 Stop-Loss 10.5 Profit-Ziele 10.6 Money Management 10.7 Neuronale Netze 10.8 Fuzzy Logic Fazit Kapitel 11 Ein Vergleich von vierzehn Technische Systeme für den Handel mit Gold 11.1 Testdesign 11.3 Regressionssysteme 11.4 Relative Stärke 11.5 Das Bollinger-Band-Divergenzsystem 11.6 Das Z-Score 11.7 Die lineare Regression Slope Methode 11.8 Disparität 11.9 Diskussion der Testergebnisse Kapitel 12 Trading der SampP ETF und der e - mini 12.1 Tägliches System 12.2 E-Mini-Intraday-System Kapitel 13 Trading DAX-Futures 13.1 Intermarket-Divergenzsystem 13.2 Moving Average Crossover-System Kapitel 14 Vergleich eines Neuronalen Netzes und eines herkömmlichen Systems für den Handel mit FTSE 14.1 Korrelation mit internationalen Indizes 14.2 Tests 14.3 Zusammenfassung der Bedingungen 14.4 Bewertung der Ergebnisse 14.5 Ein Neuronales Netzsystem für den Handel mit der FTSE 14.6 Schlussfolgerung Kapitel 15 Die Verwendung von Intermarket-Systemen im Handel Lager 15.1 Testmethode 15.2 Ein System für den Handel Ölbestände 15.3 Bewertung des Ölvorratsmodells 15.4 Handel Gold Bestände Fazit Kapitel 16 Eine relative Stärke Asset Allocation Trading System 16.1 Testverfahren 16.2 Diskussion der Ergebnisse Schlussfolgerung Kapitel 17 Forex Trading Verwendung von Intermarket-Analyse 17.1 Forex Grundlagen 17.2 Die Carry Trade 17.3 Handel der japanischen Yen 17.4 Die Euro 17.5 Der Handel der Euro 17.6 Bewertung der Ergebnisse 17,7 Der australische Dollar 18 Schlussfolgerung ANHANG A Metastock-Code und Testspezifikationen A.1 Metastock-Code für die in Kapitel 9 beschriebenen Indikatoren A.2 Metastock-Code für die Goldvergleichstests in Kapitel 11 A.3 Metastock-Code für die in Kapitel 12 beschriebenen SampP-Systeme A.4 Metastock-Code für die in Kapitel 13 beschriebenen DAX-Systeme A.5 Metastock-Code für die in Kapitel 14 beschriebenen FTSE-Systeme A.6 Metastock-Code für die Öl - und Goldlager-Systeme in Kapitel 15 A.7 Metastock-Code für die Futures und ETF-Systeme in Kapitel 16 A.8 Metastock-Code für die in Kapitel 16 beschriebenen Forex-Systeme ANHANG B Neuronale Netzwerksysteme ANHANG C Rechtecke